R语言 | grpreg

grpreg包

包含

• 组选择方法（group selection methods）：
  • group lasso
  • group MCP
  • group SCAD
• 双层变量选择（bi-level selection methods）：
  • group exponential lasso
  • composite MCP
  • group bridge

install.package('grpreg')  ## 安装

支持以下多种惩罚函数（penalities）：

• grLasso：Group Lasso（Yuan & Lin, 2006）
• grMCP：Group MCP
• grSCAD：Group SCAD
• cMCP：Composite MCP（Breheny & Huang, 2009）
• gel：Group Exponential Lasso（Breheny, 2015）
• gBridge：Group Bridge（Huang etal., 2009）

cv.grpreg()

• 使用交叉验证方法确定最优的 $\lambda$ 值

library(grpreg)

grpreg()

plot.grpreg()

参考资料

• Package ‘grpreg’